Бэктест
Как каждая стратегия показала себя на исторических данных и как читать эти цифры, не обманывая себя.
Что он показывает
Бэктест прогоняет правила стратегии по прошлым рыночным данным. На странице показаны наши записанные прогоны стратегий в том виде, в каком они выпущены, за вычетом комиссий и проскальзывания. Это те же цифры, что и на главной странице.
- Стратегия
- Все, Дейтрейдинг, Свинг или Накопление спота
- Стартовый баланс
- Переводит результаты в доллары. Все остальные цифры от него не зависят.
- Период
- 1, 2 или 3 года. Свинг и спот используют всю свою историю, так как короткое окно для них лишь шум.
Вы не запускаете бэктесты сами: на странице показаны прогоны, которые мы записываем при каждом изменении стратегии.
Цифры
| Показатель | Что он говорит |
|---|---|
| Рост | Во сколько раз вырос баланс за период |
| Макс. просадка | Самое глубокое падение от максимума. То, что вам пришлось бы пережить. |
| Win rate | Доля сделок, закрытых с прибылью. Сам по себе значит мало. |
| Profit factor | Валовая прибыль, делённая на валовой убыток. Больше 1 — стратегия зарабатывает. |
| Средняя прибыльная и убыточная сделка | Типичный размер каждой как доля баланса |
| Сделки | Размер выборки. Чем больше сделок, тем надёжнее цифра. |
- 1.Максимум перед падением
- 2.Самая низкая точка. Расстояние от максимума и есть просадка.
- 3.Баланс восстанавливается до нового максимума
Как читать честно
- Сначала смотрите на просадку. Внимание привлекает рост, но именно просадка решает, остались бы вы в стратегии или нет.
- Win rate нужно смотреть вместе с размерами сделок. Win rate 95% с маленькими прибылями и более крупными убытками может заработать столько же, сколько 45% при обратном соотношении.
- Не рассчитывайте на весь итоговый рост. Сложный процент в бэктестах предполагает, что любой ордер исполняется при любом размере. С ростом аккаунта это ограничивают реальная глубина рынка и исполнения.
Бэктест и реальная торговля
Чтобы увидеть, как идут дела у реальных аккаунтов, смотрите публичный Рейтинг, когда он открыт, и ленту реальных сделок на главной странице. Чтобы без риска увидеть, как стратегия ведёт себя на сегодняшнем рынке, используйте демо-торговлю.